|
1：只能交易持仓量：大于1万手的主力和次主力合约
举例1：账户收盘前总权益资金是100万。可亏损10万，同时满足（持仓量排前三名，成交量排前二名）条件的合约 2：模拟交易手续费：交易所手续费的2倍：（交易所手续费x 2） 3：保证金计算方式：最新（现价）x交易单位x保证金比率=交易保证金 保证金比率：股指期货合约保证金率12%，国债期货合约3%，其余商品合约统一为15%） 4: 盘中持仓风险度大于105%，强平5%持仓到风险度100之内。（强平到可用权益为正） 注：该风控强平不影响考核成绩
在期货市场中，强平的风险度标准主要取决于交易所和期货公司的规定。
交易所风险度：当交易所风险度达到100%时，意味着账户的可用资金为0，
此时期货公司有权对持仓进行强平处理。
期货公司标准的风险率，是在交易所保证金的基础上多加4%左右的结果。
为了避免被强平，投资者应该：
合理控制仓位，尤其是在市场波动较大时。
密切关注账户风险度，确保其在安全范围内。
及时追加保证金或自行减仓，特别是在风险度接近100%时。
总之，投资者应该根据自己的风险承受能力和市场预期，合理安排投资策略，以降低被强平的风险。
5：持仓隔夜占用保证金标准：持仓隔夜标准：账户可亏损资金的3倍：（账户资金 - 90万）x 3 = 可持仓隔夜的资金 那么持仓隔夜的交易保证金资金不能大于30万 举例2：账户原始资金是100万在收盘前账户总资金赚了5万变成了105万， 账户可亏损资金变成了15万，可以持仓隔夜的交易保证金资金不能大于45万。 举例3：收盘前账户总资金赚了35万后变成了135万，
（135万-90万）x3=135万可持仓隔夜资金。就允许满仓隔夜了。
特别提醒：
因无夜盘交易品种夜盘交易时间所持仓权益按结算价计算权益后并停留在结算价权益，到早上9:00开盘后才会恢复到真实的交易价格的原因。持仓无夜盘交易品种持仓隔夜因下午的收盘价与结算价有差距，将会导致夜盘交易时间段账户真实权益不准确，容易造成提前被系统执行强平或该强平而未强平情况发生，所以持仓无夜盘交易品种持仓隔夜时，务必提供警惕，防止产生不必要的误解。
主要无夜盘品种：苹果、红枣、鸡蛋、生猪、花生、硅铁、锰硅、尿素、工业硅、碳酸锂、欧线、多晶硅、原木等
注意：
系统隔夜标准强平时间：日盘收盘前2分钟，夜盘不强平（允许满仓隔夜）
下午收盘前2分钟当持仓占用保证金金额大于90万以上部分的3倍的情况下的系统自动强制平仓到3倍范围之内
夜盘交易品种各自收盘前2分钟禁止开仓，平仓不受影响（防止可亏损资金少的账户进行尾盘满仓博傻）
23:00:00收盘品种 22:58:00到23:00:00禁止开仓1:00:00收盘品种 00:58:00到1:00:00禁止开仓 2:30:00收盘品种 2:28:00到2:30:00禁止开仓。
6： 当账户的持仓合约，涨跌到达当日涨跌停板点数前5个最小变动价格位置时，
系统会对此该合约的反向持仓进行强平；并禁止反向开仓
举例：螺纹涨停价是3483点，那么螺纹空单会在螺纹涨到3478点处强平。并禁止在3478点几上方开空单
举例：橡胶跌停价是3152点，那么橡胶多单会在橡胶跌到3157点处强平。 并禁止在3157点及下方开多单
极端行情下一字板涨跌停反向单子无法执行强平，请盘手自己提高风险防范意识
注：该风控强平不影响考核成绩
7：持仓隔夜风控强平算法
风控触发后， 系统按照当前账户的总保证金计算出应该平仓的比例，
然后将所有持仓的合约都按此比例强平（计算结果不足1手的平1手，今、昨仓分开算）。 例如：账户持有上期所合约A多单今仓1手、多单昨仓1手，大商所合约B多单1手、空单1手，保证金总共10万。 风控触发后，要求保证金不超过6万。则平仓比例为 (10-6)/10=40%， 于是上期所合约A多单今仓平 1*40%=1手、多单昨仓平 1*40%=1手， 大商所合约B多单平 1*40%=1手、空单平 1*40%=1手
即区分品种，多空，今昨仓位各按强平超出比例
注意：收盘前自己提前调整好可持仓隔夜的资金比率，防止被系统集体强平。 |
